Model Building Using Data Extremes

Milton Bergs Forschungspräsentation (2023, 103 Seiten), von Milton offen veröffentlicht: An großen Wendepunkten — konkret in den ersten sieben Tagen nach einem Markttief in einen neuen Bullenmarkt hinein — erzeugen der S&P 500 und andere große Indizes selten gesehene Extreme in den zugrunde liegenden technischen Daten, und diese seltenen Werte können als Bausteine tragfähiger Modelle dienen. Mit den historischen Fällen seit dem Tief von 1982.