Model Building Using Data Extremes

La presentación de investigación de Milton Berg (2023, 103 páginas), publicada abiertamente por Milton: en los grandes puntos de giro — específicamente los primeros siete días desde un mínimo del mercado hacia un nuevo mercado alcista — el S&P 500 y otros índices generan extremos raramente vistos en los datos técnicos subyacentes, y esas lecturas raras pueden servir como bloques de construcción de modelos viables. Recorre los casos históricos desde el mínimo de 1982.