Model Building Using Data Extremes

ミルトン・バーグの研究プレゼンテーション（2023、103ページ、ミルトン自身が公開）。大きな転換点 — 特に市場の底から新たな強気相場へ向かう最初の7日間 — において、S&P 500 などの主要指数は、基礎的なテクニカルデータに滅多に見られない極値を生み出します。その稀な値が、有効なモデルの構成要素になり得ることを、1982年の底値以降の歴史的事例で示します。