Model Building Using Data Extremes

A apresentação de pesquisa de Milton Berg (2023, 103 páginas), publicada abertamente por Milton: nos grandes pontos de virada — especificamente nos primeiros sete dias a partir de um fundo do mercado rumo a um novo mercado de alta — o S&P 500 e outros índices geram extremos raramente vistos nos dados técnicos subjacentes, e essas leituras raras podem servir de blocos de construção para modelos viáveis. Percorre os casos históricos desde o fundo de 1982.